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Insegnamento
STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, WITH NUMERICS
INP5070418, A.A. 2017/18
Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2017/18
Dettaglio crediti formativi
Tipologia |
Ambito Disciplinare |
Settore Scientifico-Disciplinare |
Crediti |
CARATTERIZZANTE |
Discipline matematiche, fisiche e informatiche |
MAT/06 |
9.0 |
Modalità di erogazione
Periodo di erogazione |
Secondo semestre |
Anno di corso |
I Anno |
Modalità di erogazione |
frontale |
Organizzazione della didattica
Tipo ore |
Crediti |
Ore di Corso |
Ore Studio Individuale |
Turni |
LEZIONE |
9.0 |
72 |
153.0 |
Nessun turno |
Inizio attività didattiche |
26/02/2018 |
Fine attività didattiche |
01/06/2018 |
Commissioni d'esame
Commissione |
Dal |
Al |
Membri |
3 2017 |
01/10/2017 |
15/03/2019 |
VARGIOLU
TIZIANO
(Presidente)
GRASSELLI
MARTINO
(Membro Effettivo)
CALLEGARO
GIORGIA
(Supplente)
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2 2016 |
01/10/2016 |
15/03/2018 |
VARGIOLU
TIZIANO
(Presidente)
GRASSELLI
MARTINO
(Membro Effettivo)
DAI PRA
PAOLO
(Supplente)
FISCHER
MARKUS
(Supplente)
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Prerequisiti:
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None |
Conoscenze e abilita' da acquisire:
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Objective
Introduce the students to the fundamental topics of stochastic differential equations and their numerical solution.
Outcomes
A student who has met the objectives of the course will have a basic knowledge of :
• Stochastic differential equations
• Monte Carlo simulations |
Modalita' di esame:
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Final examination based on: Written and oral examination. |
Criteri di valutazione:
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Critical knowledge of the course topics. Ability to present the studied material. |
Contenuti:
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1. Introduction to martingales.
2. Brownian motion.
3. Ito's stochastic integral.
4. Ito's formula and Girsanov theorem.
5. Stochastic differential equations (Geometric Brownian motion, Ornstein-Uhlenbeck process, other).
6. Feynman-Kac's formula.
7. Monte Carlo simulation of SDEs. |
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:
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Lecture supported by tutorial, exercises and laboratory activities. |
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
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Lecture notes and reference books will be given by the lecturer. |
Testi di riferimento: |
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