BISAGLIA LUISA

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Struttura Dipartimento di Scienze Statistiche
Telefono 0498274180
Qualifica Professore associato confermato
Settore scientifico SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
Rubrica di Ateneo  Visualizza
 

Orario di ricevimento
Lunedì dalle 15:00 alle 16:30 Questo orario di ricevimento sarà in vigore per il II semestre
Mercoledì dalle 14:30 alle 16:00 Questo orario di ricevimento sarà in vigore per il II semestre
(aggiornato il 03/05/2018 14:11)

Curriculum Vitae
Dottore di Ricerca in Statistica, Dipartimento di Statistica, Università di Padova, Luglio 1998. Posizione accademica attuale: professore associato in Statistica Economica presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova. Precedentemente (2004-2007): ricercatore in Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Padova. E' stata e/o è attualmente titolare di diversi insegnamenti sia per corsi di laurea triennale sia magistrale. Tiene il modulo di serie storiche agli studenti della Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Ha svolto attività di recensione per diverse riviste scientifiche. I principali temi di ricerca sviluppati sono: processi a memoria lunga, modellazione e previsione di serie storiche finanziarie, test di radici unitarie, bootstrap per serie storiche, modelli per serie storiche di dati di conteggio. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale, finanziati dal MIUR. Autore di diversi lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e atti di convegni.

Aree di ricerca
- Problemi di stima, identificazione e previsione di processi a memoria lunga;
- Problemi di modellazione e previsione di serie finanziarie;
- Test di radici unitarie;
- Bootstrap per serie storiche
- Modelli a cambiamento di regime
- Modelli per serie storiche con valori interi

Pubblicazioni
- Bisaglia L., Gerolimetto M., (2018 ) Estimation and forecastingin INAR(p) models using sieve
bootstrap. WP n.6, Department of Economics - Ca' Foscari Venice - ISSN: 1827-3580
- Bisaglia L., Canale A. (2016) Bayesian nonparametric forecasting for INAR models, Compu-
tational Statistics and Data Analysis. Vol. 100, 70-78
- Bisaglia L., Gerolimetto M., (2015) Testing for (non)linearity in economic time series: a
Monte Carlo comparison, Quaderni di Statistica. (In press)
- Bisaglia L., Gerolimetto M., (2015) Forecasting integer autoregressive processes of order 1:
are simple AR competitive?, Economics Bulletin. Vol. 35, 1652-1660
- Bisaglia L., Gerolimetto M., Gorgi P. (2014) Estimation and forecasting for binomial and
negative binomial INAR(1) time series, 47th SIS Scientific Meeting of the Italian Statistical
Society Cagliari, June 11-13, 2014. ISBN: 978-88-8467-874-4
- L. Bisaglia, A. Canale (2012). Bayesian nonparametric predictions for count time series. QUADERNI DI STATISTICA, vol. 14, p. 49-52, ISSN: 1594-3739
- AGOSTINELLI C, BISAGLIA L. (2010). ARFIMA processes and outliers: a weighted likelihood approach. JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol. 37, p. 1569-1584, ISSN: 0266-4763, doi: 10.1080/02664760903093609
- BISAGLIA L., BORDIGNON S., CECCHINATO N. (2010). Bootstrap approaches for estimation and confidence intervals of long memory processes. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 80, p. 959-978, ISSN: 0094-9655, doi: 10.1080/00949650902849286
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2009). An Empirical Strategy to Detect Spurious Effects in Long Memory and Occasional-Break Processes. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, vol. 38, p. 172-189, ISSN: 0361-0918, doi: 10.1080/03610910802446977
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2009). Testing structural breaks versus long memory with the Box-Pierce statistics: a Monte Carlo study. STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS, vol. 18, p. 543-553, ISSN: 1618-2510, doi: 10.1007/s10260-008-0112-x
- BISAGLIA L., GEROLIMETTO M. (2008). Forecasting long memory time series when occasional breaks occur. ECONOMICS LETTERS, vol. 98, p. 253-258, ISSN: 0165-1765, doi: 10.1016/j.econlet.2007.05.001
- BISAGLIA L., PROCIDANO I. (2003). Improving the power of unit root tests against fractional alternatives using bootstrap. STATISTICA, vol. 3, p. 589-602, ISSN: 0390-590X
- BISAGLIA L., BORDIGNON S., LISI F. (2003). k-factors GARMA models for intraday volatility forecasting . APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol. 10, p. 251-254, ISSN: 1350-4851
- BISAGLIA L., BORDIGNON S. (2002). Mean square prediction error for long memory processes . STATISTICAL PAPERS, vol. 43, p. 161-175, ISSN: 0932-5026
- BISAGLIA L. (2002). Model selection for long-memory models. QUADERNI DI STATISTICA, vol. 4, p. 33-49, ISSN: 1594-3739
- BISAGLIA L., PROCIDANO I. (2002). On the power of the Augmented Dickey-Fuller test against fractional alternatives using bootstrap. ECONOMICS LETTERS, vol. 77, p. 343-347, ISSN: 0165-1765
- BISAGLIA L., GRIGOLETTO M. (2001). Prediction Intervals for FARIMA Processes by Bootstrap Methods . JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol. 68, p. 185-201, ISSN: 0094-9655, doi: 10.1080/00949650108812065
- L. BISAGLIA, GUEGAN D (1998). A comparison of techniques of estimation in long-memory processes. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 27, p. 61-81, ISSN: 0167-9473

Insegnamenti dell'AA 2018/19
Corso di studio (?) Curr. Codice Insegnamento CFU Anno Periodo Lingua Responsabile
SC2094 COMUNE SCP4063789 SERIE STORICHE (Ult. numero di matricola pari)
Info e programma A.A. 2018/19
9 III Primo
semestre
ITA LUISA BISAGLIA
SC2095 COMUNE SCP4063789 SERIE STORICHE (Ult. numero di matricola pari)
Info e programma A.A. 2018/19
9 III Primo
semestre
ITA LUISA BISAGLIA
EP2093 COMUNE SP10107824 STATISTICA (Iniziali cognome Q-Z)
Info e programma A.A. 2018/19
10 I Secondo
semestre
ITA LUISA BISAGLIA
SS1736 COMUNE SCP4063245 STATISTICAL MODELS
Info e programma A.A. 2018/19
9 II Secondo
semestre
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