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a Ciclo Unico
Scuola di Scienze
SCIENZE STATISTICHE
Insegnamento
METODI E MODELLI STATISTICI PER LA FINANZA
SCP4063351, A.A. 2018/19

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2017/18

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
SCIENZE STATISTICHE
SS1736, ordinamento 2014/15, A.A. 2018/19
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese STATISTICAL METHODS AND MODELS FOR FINANCE
Sito della struttura didattica http://www.stat.unipd.it/studiare/ammissione-laurea-magistrale
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Statistiche
Sito E-Learning https://elearning.unipd.it/stat/course/view.php?idnumber=2018-SS1736-000ZZ-2017-SCP4063351-N0
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile FRANCESCO LISI SECS-S/03

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Statistico applicato SECS-S/03 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LABORATORIO 4.0 30 70.0
LEZIONE 5.0 34 91.0

Calendario
Inizio attività didattiche 01/10/2018
Fine attività didattiche 18/01/2019
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2014

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
5 Commissione a.a.2018/19 01/10/2018 30/09/2019 LISI FRANCESCO (Presidente)
BERNARDI MAURO (Membro Effettivo)
DI FONZO TOMMASO (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: Serie storiche economiche.
Pur non essendo un prerequisito stringente, è fortemente consigliato Serie storiche finanziarie.
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo scopo del corso è di fornire degli strumenti avanzati ed aggiornati che consentano allo studente di stimare ed utilizzare modelli - anche non standard - che tengano conto delle principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie. La presentazione delle tecniche e dei modelli appropriati sarà illustrata tramite l’uso di serie reali. I pacchetti software utilizzati saranno R ed S+Finmetrics.
Modalita' di esame: Prova scritta + esercitazione per casa
Criteri di valutazione: La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti sull'acquisizione dei concetti e delle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli e di implementarli in modo autonomo e consapevole.
Contenuti: Programma:
- Introduzione: richiami alle principali caratteristiche delle serie finanziarie e ai modelli che le descrivono.
- La stima dei modelli della classe GARCH: verosimiglianza dei modelli garch, stime MLE, stime QML.
- Costruzione di un software per la stima di un modello GARCH.
- Modelli multivariati per l'analisi e la previsione della volatilità.
- Modelli GARCH multivariati: la funzione di autocorrelazione incrociata, problematiche generali,
il modello VECH, il modello VECH diagonale, il modello BEKK, il modello CCC, il modello DCC, il moddell PC-GARCH.
- Dati ad alta frequenza: introduzione e principali caratteristiche.
- Modelli di decomposizione per le variazioni di prezzo (ADS); Modelli per l’analisi e la previsione delle durate (modelli ACD).
- Modelli a volatilità stocastica
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Tutte le metodolgie proposte verranno implementate con un opportuno software e applicate a dati reali durante le esercitazioni in aula computer.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Lucidi delle lezioni che verranno forniti di volta in volta prima della lezione stessa.
Testi di riferimento:
  • Tsay R., Analysis of Financial Time Series. --: Wiley, 2010. Cerca nel catalogo